■CDN
fancyBox公式HPのQuick startをコピペ。
■ローカル
fancyBox公式HPのトップロゴ下部の↓DOWNLOADをダウンロード。
ダウンロードしたzipファイルのdistフォルダをを目的のHPフォルダに入れる。
最新版のjQueryをダウンロードしてjsフォルダに入れる。
下記ソースを読み込んで完了。
<!-- jQuery読み込み -->
<script src="js/■■■最新のjQueryファイル■■■.min.js"></script>
<!-- fancyBoxのCSS読み込み -->
<link href="dist/jquery.fancybox.css" rel="stylesheet">
<!-- fancyBoxのJS読み込み -->
<script src="dist/jquery.fancybox.min.js"></script>
xampp環境やthimbleなどで上記ソースの動作確認をしてみてください。